數(shù)字化轉(zhuǎn)型高歌猛進。當前，基于機器學習技術和大數(shù)據(jù)工具的量化方法已在金融與投資領域發(fā)揮越來越大的作用。豐富的新數(shù)據(jù)集、多元化投資組合、更加復雜的交易策略，都在推動量化投資的發(fā)展。這股勢不可擋的浪潮也對金融機構在編程、數(shù)據(jù)建模和自主開發(fā)方面提出了更高要求。

量化投資是基于統(tǒng)計概率的投資方式，本質(zhì)是概率投資。投資者通過數(shù)據(jù)分析探尋市場運行規(guī)律，運用數(shù)學模型評估投資概率，并使用歷史數(shù)據(jù)回測檢驗模型擬合度及策略有效性。最后通過計算機模型自動化執(zhí)行交易和風控全過程。隨著IT技術和大數(shù)據(jù)應用的發(fā)展，量化投資在全球金融交易市場地位愈加重要，已占全球金融交易市場約65%。國內(nèi)經(jīng)過近10年的發(fā)展，2021年4季度國內(nèi)量化投資規(guī)模也突破1.5萬億，量化投資理念也逐步獲得更多機構投資者認可。

從2019年開始，彭博量化大賽(Bloomberg Hackathon)已在日本、新加坡及亞太其他地區(qū)成功舉辦。2021年，這項賽事在中國首次舉辦成功!2025年我們誠摯地邀請您與您的團隊，開啟頭腦風暴，結(jié)合彭博基于Python的量化分析平臺BQuant、數(shù)據(jù)查詢語言BQL和機器學習算法，開發(fā)一款應用程序，來解決您在業(yè)務中遇到的實際問題。

量化大賽由彭博主辦，高盈國際、天擇教育、Tech Opps、風變科技協(xié)辦，并聯(lián)合東方財富、廣發(fā)證券、中泰期貨、華林證券、萬和證券、申港證券以及國內(nèi)領先的量化開源社區(qū)VN.PY、數(shù)據(jù)服務商Tushare一起，旨在搭建一個集量化投資策略、真實交易環(huán)境體驗、量化愛好者互動交流為一體的量化投資平臺。

本次大賽的宗旨在于貫徹“雙創(chuàng)”精神，挖掘與培養(yǎng)金融創(chuàng)新人才。量化投資是國際投資界新興的重要方法，其穩(wěn)定的收益與高效的風險控制，正日益受到國內(nèi)外投資者的重視與追捧，發(fā)展勢頭迅猛。量化投資的核心在于量化策略，而量化策略的設計離不開金融創(chuàng)新。

大賽共分四個小組如下：

比賽時間：2025年7月24日-2025年8月31日

賽制規(guī)則：

(一)參賽要求：

本次量化大賽，比賽成績與私募機構區(qū)別評價。

(二)賬戶要求：

a. 參賽私募機構的產(chǎn)品原則上應開立在證券分支機構，也可由證券機構推薦非公開的私募機構產(chǎn)品參加比賽。

b. 第三方數(shù)據(jù)需要真實性驗證，例如提供托管方蓋章的估值表、多源數(shù)據(jù)交叉比對等。

c. 個人參賽客戶須將賬戶開立在指定彭博賽事合作方。

(三)初始賬戶金額：

私募機構和個人均以初始資金規(guī)模報名組別

小資產(chǎn)規(guī)模組：100萬元(含)-2000萬元的產(chǎn)品或賬戶歸入。

大規(guī)模組：2000萬元(含)以上的產(chǎn)品或賬戶納入。

(四)投資大賽按單循環(huán)賽制，進行初賽和決賽：

預報名用戶：參賽產(chǎn)品或賬戶自比賽起始日起計算凈值;

新參賽用戶：大賽過程中(7月24日-7月31日)均可接受新參賽報名，新參賽者于第三個交易日起開始計算凈值。

投資規(guī)則：

為保障大賽的有效性和合規(guī)性，參賽產(chǎn)品或賬戶的投資規(guī)則如下：

(一)比賽開始后產(chǎn)品或賬戶原則上應封閉運行，不得頻繁資金進出，原則上同意在比賽期間有5次資金進出，但進出比例不得超過總資產(chǎn)規(guī)模的20%，超過規(guī)定的將視為自動放棄評獎資格。

(二)比賽開始期間(2025年7月24日至7月31日)，接受持續(xù)報名，8月1日后將不再接受新的報名。

(三)投資限制：

比賽期間，交易組應符合監(jiān)管及公司的規(guī)定，不得有引發(fā)市場價格波動的交易策略和交易行為。

1、任一交易日單個品種隔夜持倉保證金比例不得超過產(chǎn)品資產(chǎn)凈值的50%;

2、固定收益類資產(chǎn)的總值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值的比例范圍在0%-300%之間。

評選標準：

大賽首先按量化指標對參賽產(chǎn)品或賬戶進行定量評價，同時考慮產(chǎn)品業(yè)績和規(guī)模。

1、采用費前收益計算相應指標。

2、參賽產(chǎn)品或賬戶成績以超額收益能力、正收益穩(wěn)定性、正負收益比三個因子按權重之和排名計算。參賽產(chǎn)品或賬戶

業(yè)績得分計算公式如下：注：取得負收益月份的月平均收益率|表示負收益月份的月平均收益率絕對值;各指標經(jīng)過離差標準化處理。

業(yè)績得分 = 40%*超額收益能力(標準分)+30%*正收益穩(wěn)定性(標準分)+30%正負收益比(標準分)

其中，超額收益能力=累計收益率-無風險利率

正收益穩(wěn)定性 = 取得正收益的月份數(shù)/評價區(qū)間月份數(shù)

正負收益比 = 取得正收益月份的月平均收益/(取得正收益月份的月平均收益+|取得負收益月份的月平均收益| )

正收益穩(wěn)定性代表擊中率，表示在過去同一階段按照相同的步長去考量投資管理人賺錢的概率大還是虧錢的概率大。

正負收益比一方面衡量獲取正收益的能力，另一方面衡量風險控制水平。實際上，指標要求投資管理人在獲取正收益的

時候越高越好，而在不利的市場環(huán)境中可以控制風險，保障其盈利。

3、在業(yè)績得分的基礎上，根據(jù)產(chǎn)品規(guī)模計算定量部分最終成績

私募機構：

1、前三名獎勵獎金(總規(guī)模2000萬元)

2、推薦證券合作的金融機構、資金方

3、引入產(chǎn)品代銷，根據(jù)產(chǎn)品策略及分支機構需求，擇機進行全面營銷推廣

4、了解并使用彭博量化平臺，同時有機會試用彭博新聞事件驅(qū)動數(shù)據(jù)產(chǎn)品

個人：

1、前三名獎勵獎金(總規(guī)模500萬元)

2、綜合研究服務及外包服務、

3、彭博金融建模工程師將在培訓和比賽中為您提供1對1的專業(yè)支持

在開拓創(chuàng)新的道路上，我們邀請您與我們一起，躬行實踐、力學篤行，將量化方法融入金融工作實踐。不論您是量化領域的專家、數(shù)據(jù)分析師、交易員，還是編程愛好者，都有機會與同行高手們切磋交流，并在比賽中一較高下!

(新媒體責編：wa12)